КрыльЯ! Быть или не быть - вот в чем вопрос. ( by Гамлет).
Если тов. Мелькор а-ла Моргот в свое время летал, как и г-да Валары, то почему бы и балрогам не полетать.
В тоже время - зачем?
Если тень за спиной - крылья, то они - атавизмы, или рудименты. Так как летающий балрог был бы универсальным оружием. Балроги не летали, а тень за спиной - остатки некогда былого виличия хозяев неба. (Видно наши орлы посбивали этих миссершмитов).
Крылышки настолько отпали, что стали тенью.