Вот по-украински и говори "в Украине". А у нас Ожегов рулевой!
Апдейт: Государства, названия которых употребляются с "на", - в большинстве своем островные. Потому, видимо, и предлог. А "на Украине" - видимо, потому что "на окраине", по аналогии. Этимология слова обязывает. Ну и традиции, понятно.
