"Вот как случилось, что он [Феанор] далеко оторвался от авангарда своего войска, и, видя это, слуги Моргота защищались из последних сил, и на помощь им из Ангбанда вышли Балроги. Там, на границах Дор-Даэделота, страны Моргота, Феанор и некоторые его друзья были окружены." (с) Толкин Дж.Р.Р. "Сильмариллион"
В самом Ангбанде Феанор не был, но бились-то рядом. И Саурон мог быть в той битве. Другое дело, что вряд ли он там с Феанором беседы разводил. Так что Феанор, скорее всего, не был
знаком с Сауроном, так как в той битве его смертельно ранили. А раз не был знаком, то и претензий к нему не имел.