А есть ли фэа у балрогов, собственно говоря?
Вроде ж только эльфы и люди считаются фэястые, а на майар это не распространяется. Призыв Мандоса к фэа погибших эльфов, как известно, можно отринуть. Так что думается мне, что балроги при развоплощении просто превращаются в бесплотных духов, как это случилось с Сауроном.